Создание алгоритмической стратегии торговли XRP на развороте с помощью полос Боллинджера

Как создать систему торговли на развороте для XRP (Ripple) с использованием полос Боллинджера [Практическое руководство]

Среди самых популярных криптовалют на данный момент безусловно находится Ripple (XRP), который после сложного периода из-за судебных разбирательств с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США), которые хотели классифицировать его как ценную бумагу, нашел новый импульс благодаря положительному разрешению вопроса, а также тому, что президент США Дональд Трамп включил его в список криптовалют, которые будут частью стратегического резерва государства.

С капитализацией, которая недавно вернулась на третье место среди мировых криптовалют, сразу за BTC (Биткойн) и ETH (Эфир), XRP закрепился благодаря прогрессу Ripple в сфере платежей, но также и в результате увеличения использования стейблкоинов, таких как Ripple USD (RLUSD), который ожидается к интеграции в Ripple Payments к концу 2025 года.

В этой статье будет рассмотрена возможность использовать XRP для построения надежной алгоритмической торговой стратегии, основанной на подходе к развороту с использованием полос Боллинджера.

Общая информация

• Что такое полосы Боллинджера и как они работают в торговле
• Стратегия разворота на Ripple: логика торговой системы и начальная производительность
• Улучшение долгосрочной производительности торговой системы на XRP (Ripple)
• Заключения по стратегии разворота на XRP с использованием полос Боллинджера

Что такое полосы Боллинджера и как они работают в торговле

Этот индикатор назван в честь своего изобретателя Джона Боллинджера, который анализировал поведение цен по мере их удаления от или приближения к своей скользящей средней. Боллинджер мудро решил включить две полосы, которые рассчитываются как стандартное отклонение от простой средней цен.

Полосы Боллинджера состоят из 3 элементов и рассчитываются с использованием следующих математических функций:

• UpperBand = средняя цена за последние N периодов плюс 2 стандартных отклонения;
• MedianPrice = средняя цена за последние N периодов (рекомендуемое число - 20);
• LowerBand = средняя цена за последние N периодов минус 2 стандартных отклонения.

Стратегия разворота на Ripple: логика торговой системы и начальная производительность

Стратегия, которая будет применена, является автоматической системой с логикой «обратного среднего», которая использует полосы Боллинджера в качестве точки разворота рынка. Достигнув цен на верхней полосе, необходимо продавать, в то время как на нижней полосе - покупать.

Рассматриваемая сессия проходит с 00:00 GMT до 23:59 GMT. Эти часы условно выбраны, чтобы совпадать с солнечным днем, так как криптовалюты котируются круглосуточно.

Предполагая работу с $10,000 за операцию, закрытие сделки произойдет при достижении целевой прибыли в $3,000 как начальное значение попытки. Также будет очень полезно с самого начала использовать фиксированный стоп-лосс, который мы предполагаем в $1,000, что может защитить наш капитал от операций с очень высокими убытками.

Применяя эту стратегию к паре XRP/USDT на 15-минутном временном промежутке, можно увидеть, как этот «операционный механизм» вел себя с 2017 года до сегодняшнего дня. Предыдущие данные не рассматриваются, так как они незначительны и ненадежны по сравнению с тем временем, когда XRP начал утверждаться среди основных криптовалют мира, увеличив свою цену в 2017 году почти в 50 раз по сравнению со средней стоимостью, зафиксированной в 2016 году.

В фигурах 2, 3 и 4 можно оценить метрики, полученные от описанной стратегии обратного среднего: результаты обнадеживающие. В целом линия капитала увеличивается, и это, безусловно, хорошая отправная точка. Однако не следует упускать из виду снижение, наблюдаемое в последний период.

Оптимизация торговой системы: временные окна и операционные диапазоны

Попробовав определить другое операционное окно, можно добиться, возможно, лучших результатов, предполагая наличие некой предвзятости — времени суток, когда склонность к развороту наиболее выражена.

Оптимизировав время начала операций и их продолжительность (выраженную в количестве 15-минутных баров), мы находим результаты, показанные на фигуре 5. Операции с 00:00 и до следующих 28 баров, или до 07:00, дают значительно лучшую картину: общая прибыль системы возрастает до $288,200 при более чем 70% меньшем количестве операций (2,799 по сравнению с почти 10,000) и, соответственно, средняя сделка возрастает до $103.

Результаты значительно лучше, но указывают на все еще грубую стратегию, с более существенной средней сделкой, но все еще не очень высокой, и довольно высоким просадкой по сравнению с чистой прибылью (соотношение Чистой прибыли/Максимальная просадка = 6.58).

Прежде всего, можно попробовать оптимизировать первоначально предложенные значения стоп-лосс и тейк-профит. На фигуре 6 показано, как изменение их в интервалах по $500 дает интересные результаты с остановкой на $1,500 и прибылью около $8,000-10,000. Например, можно выбрать $8,500, что максимизирует соотношение Чистой прибыли/Максимальной просадки.

Улучшение долгосрочной производительности торговой системы на XRP (Ripple)

Учитывая, что стратегия все еще делает много сделок, вероятно, есть возможность дополнительно фильтровать операции, особенно на стороне длинных сделок, которые показывают более слабые метрики. Для этого можно использовать некоторые ценовые модели, которые помогут определить лучшие условия для исполнения операций, фильтруя менее вероятные варианты.

В этом отношении мы используем собственный список, который объединяет множество различных ценовых комбинаций, которые будут использоваться для того, чтобы понять, в каких ситуациях XRP, кажется, реагирует лучше на логику входа (длинные) этой системы.

Анализируя различные комбинации паттернов, видно, что если проводить длинные операции только тогда, когда паттерн `MyPtnLY` 15 выполняется и не проводить длинные операции при наличии `MyPtnLN` 30, можно достичь хорошего компромисса между основными опорными параметрами (Чистая прибыль, Средняя сделка, Максимальная дневная просадка).

С паттерном 15 нужно будет входить в длинную позицию, если закрытие последнего временного периода было ниже закрытия за 2 периода назад. С паттерном 30, однако, не следует входить в длинную позицию, если закрытие предыдущего временного периода находится в нижних 20% диапазона (максимум - минимум).

Эта комбинация фильтров приводит к увеличению средней сделки, которая возрастает до $400, и чистой прибыли, которая теперь превышает $716,000. Кроме того, просадка снижается ниже $45,000.

Также наблюдается хорошее улучшение по более регулярной форме линии капитала, хотя во второй половине 2024 года она, похоже, немного потеряла свою привлекательность, и только время подтвердит обоснованность наших решений в ходе этапа оптимизации.

Заключения по стратегии разворота на XRP с использованием полос Боллинджера

Стратегия разворота с полосами Боллинджера, безусловно, оказалась эффективной для пары XRP/USDT, хотя и требует дальнейших доработок, чтобы быть готовой к работе на реальном рынке.

Несмотря на то, что XRP теперь достиг Олима криптовалют, он все еще довольно молод и предлагает множество возможностей для трейдеров, желающих взаимодействовать с различными типами рыночных подходов. Как всегда, оставляем читателю возможность экспериментировать и развивать эту идею.

До следующей встречи и удачной торговли!

Андреа Унгер