Створення ефективної торгової системи для XRP з використанням Bollinger Bands: практичний посібник з зворотного трейдингу

Як створити систему зворотного трейдингу для XRP (Ripple) з використанням Bollinger Bands [Практичний посібник]

Серед найактуальніших криптовалют на сьогоднішній день безперечно знаходиться Ripple (XRP), який після важкого періоду через правові проблеми з SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США), що хотіла класифікувати його як цінний папір, знайшов новий імпульс завдяки позитивному вирішенню питання, а також тому, що президент США, Дональд Трамп, включив його до списку криптовалют, які стануть частиною державного стратегічного резерву.

З капіталізацією ринку, яка нещодавно повернулася на третє місце серед світових криптовалют, відстаючи лише від BTC (Bitcoin) і ETH (Ethereum), XRP закріпив свої позиції завдяки прогресу Ripple в секторі платежів, а також завдяки збільшенню популярності стейблкоїнів, таких як Ripple USD (RLUSD), який, як очікується, буде інтегровано в Ripple Payments до кінця 2025 року.

Ця стаття вивчить можливість використання XRP для побудови надійної алгоритмічної торгової стратегії, заснованої на підході до зворотного трейдингу з використанням Bollinger Bands.

Що таке Bollinger Bands і як вони працюють у торгівлі

Цей індикатор названий на честь свого винахідника Джона Боллінджера, який аналізував поведінку цін, коли вони віддаляються від або наближаються до їхньої ковзної середньої. Боллінджер мудро вирішив включити дві смуги, розраховані як стандартне відхилення простого середнього значення цін.

Смуги Боллінджера складаються з 3 елементів і розраховуються за наступними математичними функціями:

• UpperBand = середнє значення цін за останні N періодів плюс 2 стандартних відхилення;
• MedianPrice = середнє значення цін за останні N періодів (рекомендована кількість — 20);
• LowerBand = середнє значення цін за останні N періодів мінус 2 стандартних відхилення.

Стратегія зворотного трейдингу на Ripple: логіка торгової системи та початкові показники

Стратегія, що буде прийнята, є автоматичною системою з логікою «середнього повернення», яка використовує смуги Боллінджера як точки ринку для звороту. При досягненні цін на верхній смузі, відбувається продаж, а на нижній смузі — покупка.

Сесія, що розглядається, триває з 00:00 GMT до 23:59 GMT. Ці часи вибрані умовно, щоб зробити їх співвіднесеними з сонячним днем, оскільки криптовалюти котируються 24 години на добу.

Припускаючи, що ми працюємо з $10,000 за операцію, закриття угоди відбудеться при досягненні цільового прибутку у $3,000 як початкове значення. З самого початку також буде дуже корисно використовувати фіксований стоп-лосс, який ми припускаємо на рівні $1,000, що може захистити наш капітал від операцій з дуже великими збитками.

Застосувавши цю стратегію до пари XRP/USDT на 15-хвилинному таймфреймі, можна побачити, як цей «операційний механізм» поводився з 2017 року до сьогодні. Попередні дані не враховуються, оскільки вони незначні та ненадійні в порівнянні з тим, коли XRP почав закріплювати свої позиції серед основних криптовалют у світі, збільшивши свою ціну в 2017 році до майже 50 разів у середньому значенні, зафіксованому у 2016 році.

Оптимізація торгової системи: часові слоти та операційне вікно

Спробувавши визначити інше операційне вікно, можна отримати кращий результат, якщо припустити, що існує певний ухил, тобто час доби, коли тенденція на зворот є більш вираженою.

Оптимізуючи час початку операцій та їх тривалість (вимірюється в кількості 15-хвилинних свечей), отримуємо результати. Працюючи з 00:00 до наступних 28 свічок, або до 07:00, ситуація значно покращується: загальний прибуток системи зростає до $288,200, з понад 70% меншими операціями (2,799 порівняно з майже 10,000), а, отже, середня угода зростає до $103.

Результати відчутно покращують показники, але все ще вказують на заздалегідь недосконалу стратегію, з більш значною середньою угодою, але все ще не дуже високою, і досить великим відхиленням порівняно з чистим прибутком (відношення чистого прибутку до максимального просадження = 6.58).

Помітне вдосконалення довгострокової ефективності торгової системи на XRP (Ripple)

З огляду на те, що стратегія й досі генерує багато угод, напевно залишається простір для подальшого фільтрування операцій, особливо зі сторони довгих угод, які демонструють слабші показники. Для цього можна використовувати певні цінові патерни, які можуть допомогти виявити найкращі умови для виконання угод, фільтруючи ті з нижчою ймовірністю успіху.

Аналізуючи різні комбінації патернів, можна встановити, що якщо виконувати довгі угоди тільки тоді, коли патерн «MyPtnLY» 15 відбувається, а не виконувати довгі угоди під час наявності «MyPtnLN» 30, можна досягти хорошого компромісу між основними параметрами (чистий прибуток, середня угода, максимальне внутрішньоденне просадження).

Ця комбінація фільтрів призводить до збільшення як середньої угоди, яка зростає до $400, так і чистого прибутку, який тепер перевищує $716,000. Крім того, просадка зменшується до менше $45,000.

На закінчення, зворотна стратегія з Bollinger Bands, безсумнівно, продемонструвала свою ефективність на парі XRP/USDT, хоча вона вимагатиме подальших вдосконалень перед виходом на ринок.

Хоча XRP вже досягнув висот криптовалют, він все ще досить молодий і має багато можливостей для трейдерів, які прагнуть досліджувати різні підходи до ринку. Як завжди, залишаємо це читачеві для експериментів і розвитку цієї ідеї.

До зустрічі наступного разу й щасливих вам торгів!

Андреа Унґер