Парный трейдинг в криптовалюте: стратегия для выхода из волатильности рынка

Крипто-парный трейдинг для волатильных рынков | Мнение

Раскрытие информации: Мнения и взгляды, изложенные здесь, принадлежат исключительно автору и не представляют собой мнения и взгляды редакции crypto.news.

Криптовалютные рынки известны своими непредсказуемыми пиками и падениями, когда цены взлетают в одночасье или стремительно падают. Это оставляет трейдеров всех мастей — розничных инвесторов, хедж-фонды и учреждения — в напряжении. На фоне этой турбулентности парный трейдинг является уникальной стратегией для тех, кто ищет стабильность, не отказываясь от потенциала значительных доходов.

В своей основе парный трейдинг заключается в выборе двух криптоактивов, которые имеют солидную статистическую связь, затем трейдер занимает длинную позицию в недооцененном активе, одновременно открывая короткую позицию в переоцененном. Вместо того чтобы рассчитывать на интуицию о том, что одна монета «полетит на Луну», парный трейдинг сосредоточен на том, как два актива ведут себя относительно друг друга. Если они слишком сильно отклоняются от своей исторической модели, стратегия направлена на получение прибыли, когда они возвращаются к ней.

Этот подход может генерировать прибыль, независимо от того, растут или падают рынки, что делает его привлекательным как для крупных фондов, так и для индивидуальных инвесторов.

Значимые связи между крипто-парами

Не все ценовые движения, которые выглядят синхронно, имеют прочную основу. Многие активы движутся вместе на бычьих или медвежьих рынках, только чтобы разорваться, когда условия меняются. Вот почему надежная наука данных — а именно тесты на «коинтеграцию» — предоставляют более высокую степень уверенности. Коинтеграция превосходит поверхностную корреляцию, чтобы подтвердить, что два актива имеют значительное притяжение друг к другу с течением времени.

Анализируя точные и объемные данные и проводя тесты на коинтеграцию, трейдеры получают уверенность в выявлении этих более глубоких параллелей. Если спред между двумя коинтегрированными активами отклоняется слишком далеко от его среднего значения, стратегия заключается в том, чтобы купить недооцененный и продать переоцененный актив. Как только цены совпадают, прибыль получается не от ставки на общую рыночную тенденцию, а от той самой выравнивания.

Избегание догадок

Эффективность парного трейдинга зависит от надежных, высококачественных данных. Исследования должны быть сосредоточены на парном трейдинге с криптовалютами и том, как это иллюстрирует форму детализированной, надежной информации о рынке в качестве основы данного подхода.

Будь то исторические цены для обратного тестирования, данные реального времени для выявления быстрых отклонений или ончейн-метрики для глубокого анализа; надежные данные необходимы для разнообразных областей, таких как тесты на коинтеграцию, среднее восстановление и Z-оценки, а также управление рисками.

Переход от исследований к реальным сделкам

Для начала парного трейдинга обычно требуется торговая площадка, которая поддерживает как длинные, так и короткие позиции. Прежде чем вкладывать капитал, лучше всего провести обратное тестирование, используя надежные исторические данные, чтобы увидеть, как стратегия могла бы работать в различных рыночных циклах, будь то длительный медвежий рынок или стремительный бычий рост. Начинать с меньших сделок помогает управлять сборами, проскальзыванием и любыми неожиданностями, которые могут возникнуть.

Связь между двумя монетами может со временем изменяться, поэтому регулярные проверки данных имеют важное значение. Если пара больше не коинтегрирована или если рыночные фундаментальные показатели кардинально изменились, может прийти время искать новые возможности.

Каковы следующие шаги?

По мере того как крипто-ландшафт созревает, все больше трейдеров и учреждений переходит от чистой спекуляции к более серьезным стратегиям.

Раскрытие информации: Эта статья не является инвестиционной рекомендацией. Содержимое и материалы, представленные на этой странице, предназначены исключительно для образовательных целей.

Читать далее:Искусственный интеллект и криптовалюта объединятся в этом цикле Биткойна | Мнение

Майкл Маршалл

Майкл Маршалл — руководитель исследований в Amberdata. Он курирует передовые исследовательские инициативы на переднем крае аналитики блокчейна и криптовалют. Майк — опытный количественный аналитик с 15-летним опытом разработки торговых алгоритмов на основе ИИ и внедрения собственных стратегий криптовалют. Его экспертиза охватывает количественную торговлю и управление рисками, где он смог успешно применить аналитические навыки для навигации по сложным финансовым рынкам.