Парний трейдинг на волатильних крипторинках: стабільність та прибуток

Криптопари трейдингу для волатильних ринків | Думка

Розкриття: Думки та погляди, висловлені тут, принадлежать виключно автору і не представляють думки та позицію редакції crypto.news.

Криптографічні ринки відомі своїми непередбачуваними піками та падіннями, коли ціни можуть зрости за ніч чи впасти так само швидко. Це залишає трейдерів усіх категорій—роздрібних інвесторів, хедж-фондів та установ—на межі. На тлі цього збурення парний трейдинг є унікальною стратегією для тих, хто прагне стабільності, не відмовляючись від потенціалу суттєвих прибутків.

На чому базується парний трейдинг?

Суть парного трейдингу полягає у виборі двох криптоактивів, які мають надійний статистичний зв`язок, а потім у відкритті довгої позиції на недооціненому активі, одночасно укладаючи коротку позицію на надцінному. Натомість надії на те, що одна монета `злетить до зірок`, парний трейдинг зосереджується на поведінці обох активів один відносно одного. Якщо вони занадто відхиляються від свого історичного паттерну, стратегія прагне отримати прибуток, коли вони до нього повертаються. Такий підхід може генерувати прибутки, незалежно від того, чи ринки зростають, чи падають, що робить його привабливим як для великих фондів, так і для окремих інвесторів.

Суттєві зв`язки між криптовалютними парами

Не всі цінові рухи, які здаються синхронізованими, справді закріплені. Багато активів рухаються разом у бичачих або ведмежих ринках, лише щоб розійтися, коли обставини змінюються. Саме тому надійні дані та науки, зокрема тестування на `копрограму`, забезпечують вищий рівень впевненості. Копрограма перевищує поверхневу кореляцію, щоб підтвердити, що два активи мають суттєвий зв`язок один з одним.

Аналізуючи точні та всебічні дані та проводячи тести на копрограму, трейдери отримують впевненість у визначенні цих глибших парних зв`язків. Якщо спред між двома копрограмованими активами відхиляється занадто далеко від свого середнього значення, стратегія полягає в покупці недооціненої монети та короткій позиції на надцінній. Коли ціни знову зближуються, прибуток отримується від цього вирівнювання, а не від ставки на загальний ринковий тренд.

Уникання здогадок

Ефективний парний трейдинг залежить від надійних, якісних даних. Дослідження повинні зосереджуватися на парному трейдингу криптовалют і на тому, як він ілюструє корисну, надійну інформацію про ринок, яка є основою цього підходу.

Чи то історичні ціни для тестування, чи реальні ринкові потоки для виявлення швидких відхилень, чи метрики на ланцюгу для глибшого аналізу; надійні дані є ключовими в різних сферах, таких як тести на копрограму, середнє відновлення та Z-оцінки, а також управління ризиками.

Перехід від досліджень до реальних угод

Вхід у парний трейд зазвичай вимагає торгової площадки, яка підтримує як довгі, так і короткі позиції. Перш ніж вкладати капітал, найкраще протестувати стратегію, використовуючи надійні історичні дані, щоб побачити, як вона могла б працювати протягом різних ринкових циклів, будь-то у тривалому ведмежому ринку чи швидкому бичачому зростанні. Початок з менших угод допомагає управляти витратами, недостатньою ліквідністю та будь-якими несподіванками, які можуть виникнути.

Взаємозв`язок між двома монетами може змінюватися з часом, тому регулярні перевірки даних є критично важливими. Якщо пара більше не копрограмована або якщо ринкові основи кардинально змінилися, можливо, настав час шукати нові можливості.

Які наступні кроки?

Якщо криптографічний ландшафт дозріває, все більше трейдерів та установ переходять від чистої спекуляції до більш обґрунтованих стратегій.

Розкриття: Ця стаття не представляє інвестиційної поради. Зміст та матеріали, представлені на цій сторінці, призначені виключно для освітніх цілей.

Читати далі:Штучний інтелект і криптовалюта поєднаються у цьому циклі Біткоїна | Думка

Майкл Маршал

Майкл Маршал є керівником досліджень в Amberdata. Він очолює піонерські дослідницькі ініціативи на передовій аналітики блокчейн та криптовалют. Майк - досвідчений кількісний аналітик з 15-річним досвідом у розробці алгоритмів торгівлі на основі штучного інтелекту та в розробці власних стратегій криптовалюти. Його досвід охоплює кількісну торгівлю та управління ризиками, де він досягнув успіху в застосуванні аналітичних навичок для орієнтування в складних фінансових ринках.