Стратегія ПОВ: Чому Нам Потрібно Переглянути Наш Підхід?

КИК, Біткоїн та невдалий успіх політики ПОВ: Відстеження коштів on-chain

Кутовим каменем сучасної концепції протидії відмиванню грошей є запобігання проникненню незаконних коштів в фінансову систему. Раціональність зрозуміла: якщо злочинцям не вдасться використовувати свої кошти, вони змушені будуть кінець кінцем зупинитися у своїх справах і піти на 9-5 роботу.

Однак, після 20 років все суворіших (і все дорожчих) правил ПОВ, рівні організованої злочинності, ухилення від оподаткування або вживання наркотиків не показують жодних ознак зменшення. Тим часом, основне право на конфіденційність безцеремонно порушується щодня, із кожною фінансовою операцією, незалежно від її масштабів, що підлягає широким перевіркам та тоннам паперової роботи. Перевірте Частину 1 цієї історії за подробностями та цифрами.

Це породжує питання: чи варто переглянути наш підхід до стратегії ПОВ?

Два роки тому автор фінтеху Девід Д.Берч написав статтю для Forbes, в якій пояснив основний принцип ПОВ – шлюзування. Ключова ідея може бути узагальнена як `замість спроби запобігти проникненню злочинців у систему, дозволяємо їм вступати та відстежуємо їхні дії.`

На жаль, чому ми будуємо дорогі ворота ПОВ та змушуємо поганих хлопців переходити на важкодосяжні угоди готівкою чи творами мистецтва, коли ми можемо їх просто впустити та слідувати за грошима, щоб полювати на них? Для цього ми можемо використовувати як існуючу систему звітності в традиційній фінансовій сфері, так і аналітику on-chain в блокчейні. Однак, якщо перше більш-менш зрозуміле, останнє для більшості людей залишається загадкою. Більше того, політики та банкіри регулярно обвинувачують криптовалюту у використанні злочинцями, уникнення оподаткування та всіма видами шабашників, поглиблюючи непорозуміння.

Щоб пролити більше світла на це питання, нам потрібно краще зрозуміти, як працює аналітика on-chain. Це не завдання на очах: методи аналізу блокчейну часто є власністю відповідних компаній, а підприємства аналітики, які діляться ними, можуть ризикувати втратами своєї бізнес-вигоди. Однак деякі з них, наприклад Chainalysis, публікують досить детальні документи, тоді як люксембурзька фірма Scorechain погодилася поділитися деякими деталями своєї торгівлі для цієї історії. Комбінуючи ці дані, ми можемо отримати добру уяву про потенціал та обмеження аналітики on-chain. Як працює аналітика on-chain?

Блокчейн є прозорим та перевіряючимся кожним. Проте не кожен здатний робити значущі висновки з міриад даних, з яких він складається. Збір даних, ідентифікація суб`єктів та формування висновків в читабельному форматі – це спеціалізація фірм аналізу on-chain.

Все починається з копії реєстру, тобто синхронізації внутрішнього програмного забезпечення з блокчейнами.

Тоді починається втомлюючий етап мапування. Як ми можемо знати, що ця адреса належить біржі, а ця – темному інтернет-ринку? Аналітики використовують усю свою креативність та винахідливість, щоб спробувати де-псевдонімізувати блокчейн наскільки це можливо. Якщо техніка працює, то їй можна користуватися: збір відкритих даних з правоохоронних органів, скрапінг веб-сайтів, орієнтування на Twitter-X та інші соціальні медіа, отримання даних з спеціалізованих блокчейн-дослідників, як от Etherscan, слідування за шляхом вкрадених коштів за запитами від юристів... Одні послуги ідентифікують за взаємодією з ними, тобто надсилають кошти на централізовані біржі для ідентифікації їхніх адрес. Для зменшення помилок дані часто перевіряються з різних джерел.

Як тільки адреси ідентифіковані наскільки це можливо, можна трохи ясніше розібратися в лабіринті хешів транзакцій. Однак картинка досі далека від завершення. Для блокчейнів на основі рахунків, наприклад Ethereum, ідентифікація адрес дозволяє відстежити їх кошти досить прямолінійним шляхом, а для блокчейнів на основі UTXO, на прикладі Bitcoin, ситуація набагато менш очевидна.

На відміну від Ethereum, який відслідковує адреси, блокчейн Bitcoin відслідковує невитрачені вихідні транзакції (UTXO). Кожна транзакція завжди надсилає всі монети, пов`язані з адресою. Якщо особа хоче витратити лише частину своїх монет, невитрачена частина, також відома як здача, призначається для новоствореної адреси, керованої відправником.

Аналітичним фірмам on-chain належить розуміти ці рухи та визначати кластери UTXO, пов`язані з цією ж самою сутністю.

Аналітика on-chain – це не точна наука. Як мапування, так і кластеризація UTXO ґрунтуються на досвіді та уважно налаштованому наборі евристик, які кожна компанія розробила для себе.

Це питання було піднято минулого липня під час судового слухання, у якому була задіяна Chainalysis, яка надала свій експертний досвід у справі US v Sterlingov. Представник фірми визнав, що їх методи не були перевірені або в інший спосіб науково підтверджені, а також фірма не веде облік своїх помилкових позитивів. У захист Chainalysis по-перше зрозуміло, що методи, які кожна фірма використовує для аналізу блокчейну, є доглянутими торговими секретами. Проте питання помилкових позитивів повинно бути вирішене краще, особливо якщо це може призвести до посади когось у в`язницю.

Scorechain використовує інший підхід, залучаючи на сторону обережності та обираючи лише методи, які не генерують помилкових позитивів в процесі кластеризації, наприклад, мульти-вхідні евристики (припущення, що в одній транзакції всі вхідні адреси походять від однієї сутності). На відміну від Chainalysis, вони не використовують жодних евристик здачі, які створюють багато помилкових позитивів. У деяких випадках їхній колектив може вручну відстежувати UTXO, якщо оператор людини має достатньо причин це зробити, але в цілому цей підхід терпить сліпі плями, розраховуючи на додаткову інформацію в майбутньому, яка їх заповнить.

Сама ідея евристик – тобто стратегій, які використовують практичний, але не обов`язково науково доведений підхід до вирішення проблеми – означає, що вона не може гарантувати 100% надійність. Її ефективність вимірюється результатом. Те, що ФБР вказує, що методи Chainalysis `загалом надійні`, може слугувати доказом якості, але було б краще, якби всі фірми аналізу on-chain могли почати вимірювати та ділитися своїми показниками помилкових позитивів та помилкових негативів. Пробиванням туману

Є способи ускладнення слідування за коштами або роблення їх важче виявити. Криптохакери та аферисти відомі використовувати всілякі техніки: ланцюжкове переходження, конфіденційні блокчейни, міксери...

Деякі з них, як обмін чи покриття активів, можуть бути відстежені фірмами аналітики on-chain. Інші, як приватний ланцюжок Monero, чи різноманітні міксери та ворошилки часто не можна. Однак були випадки, коли Chainalysis стверджувала, що розмивані транзакції, які пройшли через міксер, а як недавно оголосили фінські влади, що вони відстежили транзакції Monero в ході розслідування.

У будь-якому випадку, сам факт використання цих технік маскування досить помітний та може служити червоним прапорцем для будь-яких цілей ПОВ. Додавання минулого р