Волатильность биткойна растёт на фоне выборов в США: трейдеры прогнозируют колебания цен до 20%

Волатильность биткойна увеличивается по мере приближения выборов в США 5 ноября, и трейдеры прогнозируют колебания цен до 20%, согласно данным платформы Derive.

«Последний анализ торговли показывает интересные моменты относительно рыночной динамики по мере приближения значимых финансовых событий», - сказал основатель Derive Ник Форстер.

Данные показывают высокую концентрацию ставок вокруг цены исполнения биткойна в$80,000 и сильное присутствие продаж краткосрочных опционов, поскольку трейдеры используют премии по опционам для подготовки к возможным движениям цен.

Биткойн на короткое время превысил$70,000 в понедельник, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался в начале июня, прежде чем вернуться обратно, согласно CoinGecko.

«Преобладание продаж коллов говорит о стратегическом накоплении премий трейдерами, в то время как фокус на уровне$80,000 подчеркивает потенциально ключевую точку для биткойна», - сказал Форстер.

В последние 24 часа более47% проданных опционов были коллы, т.е. ставки на повышение цен, и трейдеры стремятся использовать «подъеденные премии» из-за волатильности, связанной с выборами, объяснил Форстер.

Модели волатильности по различным срокам погашения показывают, что трейдеры готовятся к «кочкам» на пути к следующим неделям, но остаются неуверенными в том, в каком направлении могут двигаться цены.

Американцы отправятся на выборы, чтобы проголосовать на напряженных президентских выборах США между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Трамп на данный момент пообещал более точную политику в отношении криптовалют.

Краткосрочная волатильность, отражающая ожидаемые движения цен, теперь превышает долгосрочную волатильность, с заметным всплеском, ожидающимся на неделе выборов, добавил Форстер.

Это указывает на то, что трейдеры делают ставки на то, что выборы в США могут вызвать немедленные эффекты на цену биткойна, потенциально вызывая резкие колебания по мере развития событий.

Тенденция подчеркивается ростом волатильности опционов, срок которых истекает в течение семи дней, что сигнализирует о повышенной чувствительности к предстоящим экономическим и политическим новостям.

«Существует одна вероятность из трех, что BTC может увидеть колебания более10% в день выборов, причем более волатильный сценарий с движением20% имеет вероятность5%», - сказал Форстер. Эти цифры указывают на потенциал значительных ценовых действий, связанных с результатами выборов.

Форстер также упомянул, что трейдеры платят больше за опционы, что сигнализирует о защитных мерах или «хеджировании» по мере приближения выборов. Эта добавленная стоимость, известная как премия за риск волатильности, показывает, что трейдеры ожидают более крупных ценовых сдвигов и готовы заплатить, чтобы управлять своим риском.