Разработка торговой системы на Binance: стратегия реверсивного трейдинга

Стратегия реверсивного трейдинга по BNB: разработка торговой системы

На быстро расширяющемся универсуме криптовалют токен BNB от Binance выделяется как одна из наиболее влиятельных и широко используемых цифровых монет. BNB был запущен в 2017 году глобальной биржей Binance в качестве утилитарного токена для предоставления пользователю скидок на торговые комиссии. С тех пор его применение расширилось далеко за пределы использования только на Binance, превратив его в угловой камень для широкого спектра финансовых операций и децентрализованных приложений на BNB Chain.

С рыночной капитализацией, регулярно входящей в топ-5 криптовалют в мире, BNB утвердил себя не только как валюта тяжелой весовой категории, но и как барометр финансового здоровья всего сектора криптовалют. Это привилегированное положение по сравнению с другими цифровыми валютами, такими как Биткойн и Эфириум, которые доминируют на рынке по капитализации, ставит BNB в уникальное положение для капитализации на рыночные колебания и новые тенденции в сфере криптовалют.

В данной статье мы исследуем, как уникальные характеристики BNB могут быть использованы для разработки надежной алгоритмической торговой стратегии, основанной на подходе реверсивного трейдинга с использованием Bollinger Bands.

Сводка

Стратегия торговли реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененная к BNB Результаты стратегии реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененной к BNB Оптимизация стратегии реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененной к BNB Добавление шаблонов к стратегии реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененной к BNB Заключение по стратегии Bollinger Bands

Этот индикатор получил свое название непосредственно от его создателя Джона Боллинджера, который анализировал поведение цен по мере их удаления или приближения к их скользящей средней. Боллинджер решил включить две полосы, рассчитанные как стандартное отклонение простого среднего цен. Таким образом, Bollinger Bands формируются из 3 элементов и рассчитываются с помощью следующих математических функций:

• Верхняя полоса = средняя цена за последние N периодов плюс 2 стандартных отклонения;
• Средняя цена = средняя цена за последние N периодов (20 - рекомендуемое начальное число);
• Нижняя полоса = средняя цена за последние N периодов минус 2 стандартных отклонения.

Фигура 1 - Индикатор Bollinger Bands на историческом временном ряде Ход стратегии торговли реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененной к BNB

Стратегия, которая будет принята, - это автоматическая система с логикой `mean reverting`, которая использует Bollinger Bands как точку разворота рынка. Когда цены достигают верхней полосы, мы продаем, а когда они достигают нижней полосы, мы покупаем.

Сеанс, рассматриваемый условно, начинается в 00:00 GMT и заканчивается в 23:59 GMT, чтобы совпасть с солнечным днем, так как криптовалюты котируются 24 часа в сутки.

Предполагая, что мы работаем с $10 000 за сделку, сделка будет закрыта, когда достигнут уровень прибыли в $3 000, как первоначальное значение. Будет полезно также использовать фиксированный стоп-лосс с самого начала, который мы предполагаем в размере $1 000. Стоп-лосс должен каким-то образом защищать вложенный капитал от сделок с очень высокими потерями.

Применяя эту стратегию к паре BNB/USDT на временном интервале 15 минут, можно увидеть, как этот `операционный двигатель` работал бы с 2021 года по сегодняшний день. Предыдущие данные не принимаются во внимание, потому что начиная с 2021 года, BNB начал утверждаться среди основных криптовалют в мире. Это явление связано также с сильным общим ростом мира криптовалют, в частности сектора DeFi, с значительным ростом общей заблокированной стоимости (TVL) на различных платформах, основанных на BNB Chain. BNB использовался как основной токен для транзакций и управления на многих платформах, что привело к увеличению спроса и, следовательно, цены, выросшей более чем в 15 раз по сравнению со средним значением в 2020 году.

Результаты стратегии реверсивного трейдинга (Bollinger Bands), примененной к BNB

В цифрах 2, 3 и 4 видны показатели, полученные с помощью стратегии реверсивного трейдинга на основе Bollinger Bands: результаты обнадеживают с растущей линией капитала. Это определенно хорошая отправная точка. Фигура 2 - Исходная линия капитала стратегии среднего разворота по Bollinger Bands на BNB Фигура 3 - Исходный анализ общего количества сделок стратегии среднего разворота по Bollinger Bands на BNB Фигура 4 - Исходный отчет о производительности стратегии среднего разворота по Bollinger Bands на BNB

Анализируя результаты более внимательно, можно заметить, что средняя сделка составляет около $41, что по сравн... Далее