Улучшенный индикатор «Все о Биткойне»: как достичь максимальных прибылей на рынке BTC

Улучшенный индикатор «Все о Биткойне» открывает огромные прибыли

Индикатор «Все о Биткойне» был создан, чтобы предоставить комплексный взгляд на все основные силы, влияющие на ценовое движение BTC: данные о блокчейне, макроэкономические показатели, технический и фундаментальный анализ. С момента своего создания он оказался невероятно точным в определении как вершин, так и падений рыночных циклов. Но сегодня мы идем на шаг дальше.

В этой статье мы рассмотрим, как этот уже мощный инструмент можно модернизировать с помощью простого изменения, чтобы он предоставлял более частые и актуальные данные, не жертвуя своей основной сущностью. Если вы ищете способ более активного подхода к рынку Биткойна с высоким уровнем сигнала, возможно, это именно тот показатель, на который вы ждали.

Что такое индикатор «Все о Биткойне»?

Изначально разработанный как комбинированный инструмент, индикатор «Все о Биткойне» построен на нескольких некоррелированных сигналах:

• Данные о блокчейне, такие как коэффициент MVRV Z-Score и коэффициент прибыли потраченных активов (SOPR).
• Макроэкономические данные, в частности глобальный денежный агрегат M2 и рост ликвидности.
• Сетевые данные, включая настроение активных адресов.
• Технические наложения, такие как коэффициент Кросби.
• Метрики здоровья майнинга, включающие коэффициент Пюэль и соотношения доходности.

Вместе эти данные равномерно взвешиваются, не переобучаясь, создавая агрегированный индекс, который отслеживает широкую динамику рынка BTC. Важно, что индикатор не основывается на какой-либо одной модели или индикаторе. Вместо этого он фиксирует совпадение множества областей, которые в совокупности формируют ценовые движения Биткойна.Тестирование показывает, что индикатор постоянно выделяет макроэкономические точки разворота, включая циклические вершины и капитуляционные минимумы на протяжении всех основных циклов Биткойна.

Редкие, но сильные сигналы

Хотя оригинальный индикатор «Все о Биткойне» был точным, он был изначально долгосрочным. Сигналы появлялись только каждые несколько лет, отмечая важные изменения в каждом большом бычьем и медвежьем рынке. Для инвесторов, стремящихся купить на поколенческой минимумах или выйти на макро вершинках, он был неоценим.

Но для тех, кто намеревался быть более активным, осуществляя стратегическую долларовую среднюю (DCA), перераспределяя капитал или даже управляя рисками с помощью выходов в середине цикла, он предлагал мало повседневного руководства.

Решение?

Увеличить разрешение сигналов, не жертвуя макроэкономической целостностью модели.

Добавление скользящей средней

Улучшение совершенно простое: примените скользящую среднюю к индикатору «Все о Биткойне» и ищите пересечения. Так же, как мы поступаем со стратегиями на основе цен, мы можем рассматривать индикатор как сигнальную линию и искать изменения направления.

По умолчанию была применена простая скользящая средняя на 200 периодов. Когда индикатор «Все о Биткойне» пересекает эту МА, это указывает на то, что большинство компонентов, такие как ликвидность, здоровье сети, настроение и технические аспекты, движутся вверх одновременно. Эти пересечения сигнализируют о начале бычьего тренда, предлагая более ранние входы, чем ожидание циклических минимумов. Напротив, пересечение ниже скользящей средней может служить сигналом для снижения рисков или распределения, особенно если оно происходит на или около ранее определённых перегретых зонах.

Даже с консервативными торговыми предположениями (увеличенные комиссии и проскальзывание) эффективность этой стратегии была поразительной. Тесты с ранних лет Биткойна, когда BTC торговался ниже $4, показали, что эта стратегия пересечения принесла более 3.1 миллиона процентов, значительно превосходя простую покупку и удержание.

Увеличение частоты сигналов

Чтобы удовлетворить более активных инвесторов, мы можем еще больше сократить период скользящей средней до 20 периодов, например. Это обеспечит сотни сигналов для входа и выхода за цикл, сохраняя при этом оригинальную логику индикатора.

Даже при использовании краткосрочного сигнала доходность оставалась высокой, а перевыполнение по сравнению с удерживанием BTC сохранялось. Это демонстрирует гибкость инструмента. Теперь он может служить как долгосрочным инвесторам, ищущим макро подтверждение, так и активным трейдерам, желающим более динамично реагировать на изменения рынка.

Сокращение периода скользящей средней имеет ключевые преимущества, включая создание более ранних сигналов на рыночных минимумах, более частые рекомендации по накоплению, регулярные подсказки для выхода в перегретых условиях и увеличенные возможности избежать длительных просадок.

Заключение

Индикатор «Все о Биткойне» теперь может предложить лучшее из двух миров: высокую целостность, всесторонний взгляд на состояние рынка и гибкость, чтобы предлагать частые актуальные сигналы через простое наложение скользящей средней. Даже с реальными торговыми фрикциями, с комиссиями и проскальзыванием, эта стратегия превосходит удержание BTC на протяжении нескольких временных рамок, начиная с 2011 года.

Таким образом, если вы уже используете набор индикаторов Bitcoin Magazine Pro, возможно, сейчас самое время сделать этот шаг дальше. Добавьте наложения. Настройте скользящие средние. Усложняйте свои стратегии. Чем больше вы адаптируете эти инструменты к своей собственной стратегии, тем более мощными и интуитивными они могут стать!

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовый совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений.

Этот пост «Улучшенный индикатор «Все о Биткойне» открывает огромные прибыли» впервые появился на Bitcoin Magazine и написан Мэттом Кросби.